کتاب تخصیص دارایی پیشرفته

کتاب تخصیص دارایی پیشرفته اصول مدیریت ثروت اثر دکتر دیوید برنز است که توسط مجتبی واحدی و سمیه عبدالملکی ترجمه شده و انتشارات جاودانه آن را در 104 صفحه به چاپ رسانده است.

این کتاب به منظور کمک به مشاوران، برای طراحی سبدهای با در نظر گرفتن اولویت های مشتریان نوشته شده است، پیچیدگی های فراید تخصیص دارایی هنگامی از بین می رود که مشاوران به سمت تأمین مالی بهینه یا برون سپاری اختیاری سوق یابند که این امر باعث می شود مشاوران از چارچوب توانمندی که در این کتاب ارائه شده بهره مند گردد.

در بخش زیر خلاصه از آنچه که در هر بخش به آن خواهیم پرداخت بیان شده است:

فصل اول: کلیات: تئوری مطلوبیت و خطای تخمین دو مفهوم مهم هستند که بیشتر مباحث این کتاب را تشکیل می دهند. تخصیص دارایی به صورت بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری و همزمان با آن کمینه کردن اثرات خطای تخمین تعریف می گردد که سرانجام منجر به ایجاد فرایندی پیشرفته و در عین حال کاربردی برای ایجاد سبد می گردد.

فصل دوم: مشخصات ریسک مشتریان: این فصل با بررسی نحوه محاسبه سه مورد از الویت های ریسک مشتریان (ریسک گریزی، زیان گریزی و بازتاب) بر اساس سن این افراد و بر اساس پرسشنامه متنی که با روش تصادفی انتخاب شده است، شروع می شود مفهوم استاندارد ریسک زندگی (SLR) برای کمک به بررسی این موضوع به خوانندگان معرفی می شود.

در فصل سوم کتاب تخصیص دارایی پیشرفته اصول مدیریت ثروت خوانندگان با انتخاب دارایی آشنا می شوند که یک روش سیستماتیک برای انتخاب دارایی های سبد را نشان می دهد که همزمان مطلوبیت مشتریان را افزایش می دهد و به تخمین ریسک پایین حسا است.

اصل چهارم: مفروضات بازار سرمایه: این فصل دلیل موجهی را برای استفاده ز توزیع بازده تاریخی در پیش بینی نوع دارایی بیان می کند ما روش هایی را که به تشخیص این موضوع که «آیا تاریخ دوباره تکرار می شود» را بررسی می کنیم.

اصل پنجم: بهینه سازی سبدها: در فصل پنجم ما در نهایت تابع مطلوبیت سه بعدی را که با انتخاب دارایی ها و مفروضات بازار سرمایه در فصول قبل ایجاد شده را بیشینه می کنیم.

نویسنده: دکتر دیوید برنز